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中国人民大学统计学院讲师吴奔就盲源分离问题在《Journal of the American Statistical Association》发表合作论文（图）
吴奔 高维数据 贝叶斯统计
2024/11/26
中国人民大学统计学院讲师吴奔与埃默里大学郭颖教授、密歇根大学康健教授在《Journal of the American Statistical Association》发表合作论文。该研究提出了一种针对具有空间相依性的高维数据（如神经影像数据）的贝叶斯盲源分离模型。该模型利用阈值高斯过程构造了一种新的贝叶斯非参数先验，能很好地刻画信号源在空间上的光滑性与稀疏性，并实现信号源数量的自动选择。文章讨论...
中国人民大学统计学院张波、吴奔老师就金融高频建模在《中国科学：数学》发文（图）
张波 金融分析 金融高频数据
2024/11/26
中国人民大学统计学院张波、吴奔老师在《中国科学：数学》发表论文。该研究主要探讨了金融资产存在自然的分组结构时的高维波动率矩阵的估计和预测问题。研究中提出了一种全新的GARCH-It分组因子模型，该模型将对数价格序列表示为共同因子、分组因子以及异质项, 并通过将离散的GARCH 结构嵌入特征值过程的波动率中, 实现刻画数据波动率动态的目的，该模型同时提升了资产配置中波动率矩阵的预测效果。